PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZMAR с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и DMAX


Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.


ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Сравнение комиссий ZMAR и DMAX

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.


Доходность на риск

ZMAR vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZMARDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.38

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

3.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

19.00

-0.31

ZMAR vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZMARDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZMAR и DMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и DMAX

ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


Просадки

Сравнение просадок ZMAR и DMAX

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и DMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ZMARDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-3.37%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-2.00%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.86%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.42%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.41%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и DMAX

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZMARDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.99%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.82%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.45%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.56%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.56%

-0.35%