PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

ZMAR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и PJAN

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий ZMAR и PJAN

И ZMAR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.15

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.74

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.57

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

8.42

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.15

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.82

+1.04

Корреляция

Корреляция между ZMAR и PJAN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и PJAN

Ни ZMAR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и PJAN

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-21.25%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-7.35%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.71%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.76%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.37%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.24%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.60%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

9.87%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

8.91%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.69%

-7.48%