PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с BUFD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

ZMAR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и BUFD

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.53%5.95%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

ZMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.48%
1 год
15.09%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий ZMAR и BUFD

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZMAR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.32

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

1.95

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.89

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.70

10.27

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BUFD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.32

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.87

+1.00

Корреляция

Корреляция между ZMAR и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и BUFD

Ни ZMAR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и BUFD

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-10.75%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-3.43%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.72%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.03%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.21%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.65%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.10%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

9.04%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

7.71%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

7.63%

-4.43%