Сравнение ZM с U
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. ZM operates in Telecom Services (Communication Services), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ZM returned -21.27%/yr vs -21.05%/yr for U. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZM и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у U с доходностью -33.96%.
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -33.96%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZM и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | -23.11% |
U Unity Software Inc. | -33.96% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 124.54% |
Correlation
The correlation between ZM and U is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between ZM and U shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZM:
$30.51B
U:
$12.67B
ZM:
$6.79
U:
-$1.58
ZM:
6.28
U:
6.47
ZM:
3.06
U:
4.26
ZM:
$4.93B
U:
$1.92B
ZM:
$3.82B
U:
$1.14B
ZM:
$1.90B
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. U — Ранг доходности на риск
ZM
U
Сравнение ZM c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZM | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.27 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 0.54 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZM | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZM и U
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -93.07% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -65.37% | +40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -71.28% | +45.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.21% | -93.07% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | -85.50% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.82% | -69.38% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 32.60% | -23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и U
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что ZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 16.33% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 60.89% | -26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 74.51% | -33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 77.24% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 76.51% | -21.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZM и U
Ни ZM, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZM и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZM и U
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZM and U have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZM has higher volatility (17.82%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs U's -93.07%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор