PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNG с ALRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNG с ALRM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNG (RingCentral, Inc.) and ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RNG returned 8.31%/yr vs 7.65%/yr for ALRM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNG и ALRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность 52.76%, что значительно выше, чем у ALRM с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции RNG превзошли акции ALRM по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.65% соответственно.

RNG

1 день
-5.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
52.76%
6 месяцев
50.88%
1 год
64.92%
3 года*
7.82%
5 лет*
-29.13%
10 лет*
8.31%

ALRM

1 день
-2.15%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-13.66%
1 год
-23.51%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-10.84%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNG и ALRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNG
RingCentral, Inc.		52.76%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%104.60%70.33%134.95%
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		-11.82%-16.09%-5.91%30.60%-41.66%-18.02%140.75%-17.16%37.40%35.64%

Correlation

The correlation between RNG and ALRM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.46

The correlation between RNG and ALRM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$3.82B

ALRM:

$2.53B

EPS

RNG:

$0.94

ALRM:

$2.22

Коэффициент P/E

RNG:

46.89

ALRM:

20.31

Коэффициент P/S

RNG:

1.55

ALRM:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.55B

ALRM:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.82B

ALRM:

$729.34M

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$364.66M

ALRM:

$212.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FROGRNG с FSLYRNG с RDFNRNG с SAFERNG с SKYY
Часто сравнивают с ALRM:
ALRM с SPYALRM с IBITALRM с TERALRM с MSTRALRM с AMZNALRM с FXAIXALRM с QLYS

Доходность на риск

RNG vs. ALRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALRM
Ранг доходности на риск ALRM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNG c ALRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNGALRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.78

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-1.00

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.80

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-1.40

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNG vs. ALRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ALRM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и ALRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNGALRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.78

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RNG и ALRM

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки ALRM в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и ALRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGALRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.15%

-60.88%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-29.38%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-44.34%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.99%

-53.33%

-39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.15%

-60.88%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.05%

-58.22%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.27%

-28.20%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

16.80%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и ALRM

RingCentral, Inc. (RNG) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что RNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGALRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

11.73%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.49%

22.62%

+29.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.25%

30.28%

+37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.05%

34.18%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.57%

37.77%

+17.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и ALRM

Дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ALRM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.		0.00%
RNG
RingCentral, Inc.		0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и ALRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
644.20M
265.19M
(RNG) Общая выручка
(ALRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и ALRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
72.2%
89.5%
Активы портфеля
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.30M при выручке в 265.19M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.64M при выручке в 265.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 265.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

RNG and ALRM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNG has higher volatility (21.23%) compared to ALRM (11.73%). In terms of maximum drawdown, RNG dropped -95.15% vs ALRM's -60.88%.

RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNG и ALRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор