PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNG с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNG с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNG (RingCentral, Inc.) is a stock, while SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) is Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Over the past 10 years, RNG returned 8.13%/yr vs 17.15%/yr for SKYY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RNG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность 52.96%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции RNG уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 8.13% против 17.15% соответственно.

RNG

1 день
0.14%
1 месяц
-7.65%
С начала года
52.96%
6 месяцев
50.93%
1 год
64.22%
3 года*
8.72%
5 лет*
-29.11%
10 лет*
8.13%

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNG и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNG
RingCentral, Inc.		52.96%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%104.60%70.33%134.95%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between RNG and SKYY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.61

The correlation between RNG and SKYY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FROGRNG с FSLYRNG с RDFNRNG с ALRMRNG с SAFE
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

RNG vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNGSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.95

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.48

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.97

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

2.16

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNG vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNGSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RNG и SKYY

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.15%

-53.20%

-41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-27.39%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-31.80%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.99%

-53.20%

-39.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.15%

-53.20%

-41.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.03%

-4.63%

-85.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-10.90%

-31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

12.20%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и SKYY

RingCentral, Inc. (RNG) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что RNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.18%

11.57%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.46%

23.13%

+29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.20%

27.83%

+40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.05%

30.57%

+32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

26.85%

+28.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и SKYY

Дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNG
RingCentral, Inc.		0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

RNG and SKYY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNG has higher volatility (21.18%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, RNG dropped -95.15% vs SKYY's -53.20%.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNG и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор