PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

ZLI.TO и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		3.41%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		10.15%10.70%33.91%-9.22%8.67%16.64%-1.19%19.74%12.75%4.91%
Разные валюты инструментов

ZLI.TO торгуется в CAD, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.47% соответственно.

ZLI.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.61%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.92%

XLU

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.11%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.11%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XDSR.TO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий ZLI.TO и XLU

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

ZLI.TO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.04

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

3.33

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и XLU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и XLU

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и XLU

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки XLU в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-51.98%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.18%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.26%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

-36.07%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.72%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.26%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.82%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и XLU

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 4.87%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.61%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.54%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.60%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

16.15%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

18.54%

-6.15%