PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

ZLI.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%8.19%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		5.42%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 5.42%.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

FCIL.NEO

1 день
2.54%
1 месяц
-5.04%
С начала года
5.42%
6 месяцев
9.41%
1 год
15.60%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с XLU
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с XDSR.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и FCIL.NEO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.67

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

4.57

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и FCIL.NEO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-20.28%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.17%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-20.28%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.53%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.36%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и FCIL.NEO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.33%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.52%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.99%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

12.79%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.65%

-1.26%