BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Low Volatility International Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) показал доход в 2.60% с начала года и 6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZLI.TO составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ZLI.TO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

BMO Low Volatility International Equity ETF: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.44, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 10.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 48.16% снижения S&P 500 Index, но только в 45.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ZLI.TO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZLI.TO имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Low Volatility International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Low Volatility International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Low Volatility International Equity ETF показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Low Volatility International Equity ETF составляет 5.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.