PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZLI.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.13% соответственно.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с XLU
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZLB.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.48

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.99

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.57

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

8.71

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.48

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.12

-0.62

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZLB.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-33.96%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-6.53%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-13.04%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

-33.96%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.08%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.51%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.93%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZLB.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.64%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.64%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.52%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

9.57%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.19%

+0.20%