Сравнение ZLI.TO с TILV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).
ZLI.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и TILV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и TILV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 3.26% |
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 9.13% | 19.69% | 13.19% | 8.85% | -4.94% | 14.06% | -5.88% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.13%.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
TILV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и TILV.TO
И ZLI.TO, и TILV.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
TILV.TO
Сравнение ZLI.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | TILV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.59 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.14 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.42 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 9.39 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | TILV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.59 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и TILV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и TILV.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TILV.TO в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 2.89% | 3.08% | 3.34% | 3.51% | 2.81% | 2.78% | 2.99% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и TILV.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и TILV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | TILV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -26.64% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -7.21% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -16.32% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.20% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.31% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.96% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и TILV.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | TILV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.49% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.79% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.51% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.90% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.57% | +0.82% |