PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

ZLI.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям XBAL.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.19% соответственно.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XLU
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и XBAL.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

ZLI.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.11

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.53

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

6.31

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и XBAL.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-28.83%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.68%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-17.12%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

-20.93%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.84%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.41%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.86%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и XBAL.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.28%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.56%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.21%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

8.64%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

9.27%

+3.12%