Сравнение ZLI.TO с XDSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO).
ZLI.TO и XDSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и XDSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и XDSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | 9.48% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 0.91% | 16.05% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.05% | 161.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у XDSR.TO с доходностью 0.91%.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
XDSR.TO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и XDSR.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDSR.TO в 0.28%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
XDSR.TO
Сравнение ZLI.TO c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | XDSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 3.69 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и XDSR.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и XDSR.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности XDSR.TO в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.82% | 1.84% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и XDSR.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки XDSR.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и XDSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -29.13% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.06% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -29.13% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.38% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.20% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.21% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и XDSR.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.24% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.39% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 18.08% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 14.55% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 48.73% | -36.34% |