PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с FLVI.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с FLVI.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO).

ZLI.TO и FLVI.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и FLVI.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и FLVI.NEO

2026 (YTD)20252024
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		3.41%12.93%7.95%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FLVI.NEO с доходностью 7.35%.

ZLI.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.61%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.92%

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XLUZLI.TO с XDSR.TO
Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVVFLVI.NEO с XST.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и FLVI.NEO

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOFLVI.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.91

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.70

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.70

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

10.11

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. FLVI.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FLVI.NEO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и FLVI.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOFLVI.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.91

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.94

-1.42

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и FLVI.NEO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и FLVI.NEO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FLVI.NEO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и FLVI.NEO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и FLVI.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOFLVI.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-11.90%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.04%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.06%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-1.55%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и FLVI.NEO

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOFLVI.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.40%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.50%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

13.01%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.01%

-0.62%