Сравнение ZJUL с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
ZJUL и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUL и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | -0.02% | 7.47% | 1.33% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
ZJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUL и SMAX
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZJUL vs. SMAX — Ранг доходности на риск
ZJUL
SMAX
Сравнение ZJUL c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.17 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.29 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.70 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 17.21 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZJUL и SMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и SMAX
ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и SMAX
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -3.90% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.27% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.99% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.44% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.49% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и SMAX
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.31% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.15% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 3.82% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.80% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.80% | +1.02% |