PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZJUL с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и SMAX


2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
-0.02%7.47%1.33%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
-0.28%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.


ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Сравнение комиссий ZJUL и SMAX

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.


Доходность на риск

ZJUL vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZJULSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.29

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.70

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

17.21

-4.69

ZJUL vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZJULSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZJUL и SMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и SMAX

ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


Просадки

Сравнение просадок ZJUL и SMAX

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и SMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ZJULSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-3.90%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.27%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.99%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.44%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.49%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZJULSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.31%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

3.82%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

3.80%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.80%

+1.02%