PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с PJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

ZJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и PJAN

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.28%7.47%4.02%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

ZJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с ZFEBZJUL с AIOOZJUL с ZMAYZJUL с ZMARZJUL с KAPRZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий ZJUL и PJAN

И ZJUL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.68

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.57

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

8.37

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.82

+0.59

Корреляция

Корреляция между ZJUL и PJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и PJAN

Ни ZJUL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и PJAN

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-21.25%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-4.63%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.55%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.76%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.38%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.25%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.19%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

4.60%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

9.87%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

8.91%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

10.69%

-5.87%