PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJUL с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ZJUL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 6.62% vs 28.18% for FTGC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

ZJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJUL и FTGC

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		2.86%7.47%4.06%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%1.66%

Correlation

The correlation between ZJUL and FTGC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between ZJUL and FTGC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с ZMAYZJUL с ZFEBZJUL с KAPRZJUL с ZAPRZJUL с ZMARZJUL с AIOO
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

ZJUL vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZJULFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.82

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
2.46

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.60

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.55

9.67

+15.88

ZJUL vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и FTGC

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJULFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-59.47%

+53.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-10.87%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.87%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-27.34%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.94%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и FTGC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.19%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJULFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

3.07%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

13.21%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

15.70%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

15.87%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

14.71%

-10.13%

Сравнение комиссий ZJUL и FTGC

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и FTGC

ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJUL and FTGC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.07%) compared to ZJUL (0.19%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs FTGC's -59.47%.

On 1-year performance, FTGC leads with 28.18% vs 6.62% for ZJUL. On fees, ZJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.18% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for ZJUL.

ZJUL is categorized as Defined Outcome, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.95% for FTGC.

ZJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJUL и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор