PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJUL с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ZJUL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. ZJUL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, ZJUL returned 7.33% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

ZJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJUL и DBO

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		2.58%7.47%4.02%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%-7.11%

Correlation

The correlation between ZJUL and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.08

The correlation between ZJUL and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZAPRZJUL с ZFEBZJUL с AIOOZJUL с ZMAR
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ZJUL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.25

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
2.85

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

4.28

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

8.69

+19.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.02

+1.58

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и DBO

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJULDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-90.18%

+84.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-18.19%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.68%

+52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-62.25%

+61.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

8.94%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и DBO

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.24%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJULDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

12.79%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

28.32%

-26.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

34.58%

-31.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

32.31%

-27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

31.79%

-27.15%

Сравнение комиссий ZJUL и DBO

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и DBO

ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJUL and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to ZJUL (0.24%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs 7.33% for ZJUL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for ZJUL.

ZJUL is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.78% for DBO.

ZJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJUL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор