Сравнение ZIVB с SOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Solana ETF (SOLZ).
ZIVB и SOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -4.06% |
SOLZ Solana ETF | -33.12% | -12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -33.12%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -63.37%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и SOLZ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Доходность на риск
ZIVB vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
ZIVB
SOLZ
Сравнение ZIVB c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.51 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.07 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.51 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и SOLZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SOLZ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SOLZ в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
SOLZ Solana ETF | 3.36% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SOLZ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SOLZ в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -70.23% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -70.23% | +47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -67.68% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -28.63% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 37.24% | -27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SOLZ
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Solana ETF (SOLZ) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 18.41% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 58.49% | -43.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 79.44% | -49.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 79.75% | -49.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 79.75% | -49.86% |