Сравнение SOLZ с SMH
SOLZ (Solana ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. SOLZ is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -57.14% vs 99.05% for SMH. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
SOLZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -40.78%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.01%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47B | $7.04B | $7.03B | |
SOLZ Solana ETF | $5.63M | $5.44M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам SOLZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -40.78% | -14.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 58.85% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SMH is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
SOLZ
SMH
Сравнение SOLZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.05 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 15.89 | -16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SMH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -84.96% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -24.62% | -51.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | -14.83% | -56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -40.88% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.57% | 6.26% | +48.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SMH
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 10.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 14.68% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 33.23% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.98% | 38.76% | +34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.75% | 36.59% | +38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.75% | 33.37% | +41.38% |
Сравнение комиссий SOLZ и SMH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SMH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOLZ Solana ETF | 3.63% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (14.68%) compared to SOLZ (10.54%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs -57.14% for SOLZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs -57.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.19% for SMH.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор