Сравнение SOLZ с SMH
SOLZ (Solana ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. SOLZ is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 97.28% for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам SOLZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 58.85% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SMH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
SOLZ
SMH
Сравнение SOLZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.54 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 20.41 | -21.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SMH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -84.96% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -14.95% | -60.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -14.95% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -40.93% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 4.78% | +47.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SMH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 17.01% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 31.61% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 36.97% | +37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 36.21% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 33.16% | +42.86% |
Сравнение комиссий SOLZ и SMH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SMH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SMH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 97.28% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 97.28% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.19% for SMH.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор