Сравнение SOLZ с SMH
SOLZ (Solana ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. SOLZ is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 138.23% for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам SOLZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 58.85% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
SOLZ
SMH
Сравнение SOLZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 9.31 | -10.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 33.88 | -35.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SMH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -84.96% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -14.93% | -60.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -7.01% | -66.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -41.01% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 4.10% | +44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SMH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 19.08% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 29.18% | +22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 34.87% | +39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 35.83% | +40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 32.97% | +43.63% |
Сравнение комиссий SOLZ и SMH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SMH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to SMH (19.08%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 138.23% vs -55.03% for SOLZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 138.23% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.18% for SMH.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор