Сравнение SOLZ с IBIT
SOLZ (Solana ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -38.74% for IBIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | 3.76% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBIT
Сравнение SOLZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.79 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.36 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.30 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBIT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -49.36% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -49.36% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -48.10% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -16.02% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 28.44% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBIT
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.50% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 34.44% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 43.73% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 50.19% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 50.19% | +25.88% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBIT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBIT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIT leads with -38.74% vs -59.43% for SOLZ. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -38.74% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.25% for IBIT.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор