Сравнение SOLZ с IBIT
SOLZ (Solana ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -46.35% for IBIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | 2.14% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBIT
Сравнение SOLZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.40 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBIT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -53.30% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -53.30% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -48.95% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -17.71% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 33.14% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBIT
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 10.89% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 34.83% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 44.38% | +30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 49.92% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 49.92% | +26.10% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBIT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBIT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -60.09% for SOLZ. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.25% for IBIT.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор