Сравнение SOLZ с IBIT
SOLZ (Solana ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -57.14% vs -43.08% for IBIT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SOLZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -40.78%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.01%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
SOLZ Solana ETF | $5.63M | $5.44M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -40.78% | -14.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | 2.14% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBIT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBIT
Сравнение SOLZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.23 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBIT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -53.30% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -53.30% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | -48.46% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -18.39% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.57% | 35.07% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBIT
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.34% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 33.03% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.98% | 44.38% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.75% | 49.50% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.75% | 49.50% | +25.25% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBIT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBIT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.63% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBIT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (10.54%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -57.14% for SOLZ. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -57.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.25% for IBIT.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор