Сравнение SOLZ с SOL-USD
SOLZ (Solana ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, SOLZ returned -58.03% vs -53.70% for SOL-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLZ показывает доходность -47.55%, а SOL-USD немного выше – -45.69%.
SOLZ
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -20.45%
- С начала года
- -45.69%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -53.70%
- 3 года*
- 58.51%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -47.55% | -14.53% |
SOL-USD Solana | -45.69% | -8.08% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SOL-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SOLZ and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SOLZ
SOL-USD
Сравнение SOLZ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.72 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.12 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SOL-USD
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -96.27% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -74.89% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.66% | -74.20% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -51.53% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.11% | 48.41% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SOL-USD
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 19.18% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.38% | 47.10% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.76% | 59.52% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 81.65% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.56% | 99.63% | -23.07% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SOL-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.37%) compared to SOL-USD (19.18%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор