Сравнение SOLZ с SOL-USD
SOLZ (Solana ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, SOLZ returned -59.55% vs -55.53% for SOL-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLZ показывает доходность -45.08%, а SOL-USD немного ниже – -45.21%.
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -45.21%
- 6 месяцев
- -50.97%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- 50.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -12.47% |
SOL-USD Solana | -45.21% | -2.39% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SOL-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SOLZ and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SOLZ
SOL-USD
Сравнение SOLZ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.77 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.23 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.83 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SOL-USD
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -73.46%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.46% | -96.27% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.46% | -72.46% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.46% | -73.98% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -51.35% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 51.73% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SOL-USD
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 15.03% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.52% | 45.60% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.90% | 59.86% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 82.59% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 99.85% | -23.83% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SOL-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.04%) compared to SOL-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -73.46% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор