PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLZ с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLZ с SOL-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и Solana (SOL-USD).

SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLZ и SOL-USD

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-33.12%-12.47%
SOL-USD
Solana		-34.42%-2.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLZ показывает доходность -33.12%, а SOL-USD немного ниже – -34.42%.

SOLZ

1 день
1.33%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-33.12%
6 месяцев
-63.37%
1 год
-40.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Solana

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с FSELXSOLZ с ETHASOLZ с FETHSOLZ с HHIS.TOSOLZ с BLOK
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

SOLZ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLZSOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.47

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.28

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-1.03

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

-1.65

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLZ vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLZSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.91

-1.42

Корреляция

Корреляция между SOLZ и SOL-USD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и SOL-USD

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLZSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.23%

-96.27%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-68.54%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.68%

-68.85%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-50.87%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

42.73%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и SOL-USD

Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.96%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLZSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

15.96%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.49%

54.71%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.44%

63.57%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.75%

88.86%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

101.03%

-21.28%