Сравнение SOLZ с SOL-USD
SOLZ (Solana ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, SOLZ returned -57.14% vs -54.90% for SOL-USD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLZ показывает доходность -40.78%, а SOL-USD немного выше – -40.54%.
SOLZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -40.78%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.01%
SOL-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -9.63%
- 6 месяцев
- -19.50%
- С начала года
- -40.54%
- 1 год
- -54.90%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 103.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | $100.44B | $121.04B | $211.51B |
SOLZ Solana ETF | $5.63M | $5.44M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам SOLZ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -40.78% | -14.53% |
SOL-USD Solana | -40.54% | -8.08% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SOL-USD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SOLZ and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SOLZ
SOL-USD
Сравнение SOLZ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.73 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.03 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SOL-USD
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -96.27% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -74.89% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | -71.75% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -51.88% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.57% | 38.77% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SOL-USD
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.03% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 43.84% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.98% | 58.08% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.75% | 80.63% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.75% | 98.84% | -24.09% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SOL-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (10.54%) compared to SOL-USD (10.03%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SOL-USD's -96.27%.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор