PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLZ с ETHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLZ с ETHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).

SOLZ и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и ETHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLZ и ETHA

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-33.12%-12.47%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-27.95%50.23%

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у ETHA с доходностью -27.95%.

SOLZ

1 день
1.33%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-33.12%
6 месяцев
-63.37%
1 год
-40.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA

1 день
2.08%
1 месяц
5.14%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-50.73%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

iShares Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с FSELXSOLZ с FETHSOLZ с BLOKSOLZ с HHIS.TO
Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHT

Сравнение комиссий SOLZ и ETHA

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.

SOLZ
Solana ETF
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF

Доходность на риск

SOLZ vs. ETHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c ETHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLZETHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.15

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.79

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.27

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

0.55

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLZ vs. ETHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ETHA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и ETHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLZETHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между SOLZ и ETHA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и ETHA

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SOLZ
Solana ETF		3.36%1.75%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и ETHA

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETHA.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLZETHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.23%

-64.02%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-61.66%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.68%

-55.83%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-30.46%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

30.61%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и ETHA

Solana ETF (SOLZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 18.41% и 19.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLZETHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

19.12%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.49%

53.75%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.44%

76.10%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.75%

75.03%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

75.03%

+4.72%