Сравнение SOLZ с ETHA
SOLZ (Solana ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -28.54% for ETHA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLZ показывает доходность -45.34%, а ETHA немного выше – -44.18%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.16%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -44.18% | 45.84% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETHA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETHA
Сравнение SOLZ c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.42 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.71 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETHA
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -67.56% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -67.56% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -65.78% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -33.64% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 40.40% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETHA
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 19.90% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 47.13% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 69.33% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 72.65% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 72.65% | +3.95% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETHA
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETHA
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETHA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to ETHA (19.90%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, ETHA leads with -28.54% vs -55.03% for SOLZ. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 19.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -28.54% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор