PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLZ с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLZ с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLZ и FSELX

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-34.00%-12.47%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%69.43%

Доходность по периодам

SOLZ

1 день
0.53%
1 месяц
1.47%
С начала года
-34.00%
6 месяцев
-61.78%
1 год
-40.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с ETHASOLZ с FETHSOLZ с BLOKSOLZ с HHIS.TO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий SOLZ и FSELX

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

SOLZ
Solana ETF
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

SOLZ vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLZFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

2.07

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.72

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.58

-5.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

18.71

-19.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLZ vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLZFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.07

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.49

-1.01

Корреляция

Корреляция между SOLZ и FSELX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и FSELX

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLZ
Solana ETF		3.41%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и FSELX

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLZFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.23%

-82.54%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-17.23%

-53.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-14.38%

-53.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-28.82%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

4.21%

+32.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и FSELX

Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLZFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

10.47%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.48%

24.91%

+33.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.49%

40.89%

+38.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.89%

38.58%

+41.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.89%

34.71%

+45.18%