Сравнение SOLZ с FSELX
SOLZ (Solana ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 166.37% for FSELX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
Сравнение доходности по годам SOLZ и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 69.43% |
Correlation
The correlation between SOLZ and FSELX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. FSELX — Ранг доходности на риск
SOLZ
FSELX
Сравнение SOLZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 12.18 | -13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 46.77 | -48.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 5.35 | -6.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.55 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и FSELX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -82.54% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -14.38% | -58.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | 0.00% | -72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -28.70% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 3.74% | +42.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и FSELX
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 12.01% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 25.42% | +25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 32.74% | +41.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 38.97% | +37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 35.07% | +41.00% |
Сравнение комиссий SOLZ и FSELX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и FSELX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FSELX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and FSELX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to FSELX (12.01%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор