PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLZ с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLZ с FSELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOLZ (Solana ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 101.84% for FSELX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 62.20%.

SOLZ

1 день
-1.81%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-39.74%
1 год
-60.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
50.12%
С начала года
62.20%
1 год
101.84%
3 года*
56.28%
5 лет*
42.87%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLZ и FSELX

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-39.74%-14.53%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		62.20%68.87%

Correlation

The correlation between SOLZ and FSELX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с ETHASOLZ с SMHSOLZ с FETHSOLZ с BLOK
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SOLZ vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLZFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.61

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.91

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.53

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

20.74

-21.89

SOLZ vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и FSELX

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLZFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-82.54%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-15.52%

-60.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.88%

-14.24%

-56.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-28.64%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.04%

4.88%

+47.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и FSELX

Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 18.34% и 18.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLZFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.34%

18.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.67%

32.45%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.52%

38.92%

+35.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.02%

40.11%

+35.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.02%

35.64%

+40.38%

Сравнение комиссий SOLZ и FSELX

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и FSELX

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FSELX в 10.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.10%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SOLZ
Solana ETF		3.56%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLZ and FSELX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (18.43%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLZ и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор