Сравнение SOLZ с FSELX
SOLZ (Solana ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SOLZ returned -57.14% vs 97.16% for FSELX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 59.70%.
SOLZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -40.78%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.01%
FSELX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 59.70%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 39.53%
- 10 лет*
- 35.93%
- Всё время*
- 16.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
SOLZ Solana ETF | $5.63M | $5.44M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам SOLZ и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -40.78% | -14.53% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 59.70% | 68.87% |
Correlation
The correlation between SOLZ and FSELX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. FSELX — Ранг доходности на риск
SOLZ
FSELX
Сравнение SOLZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.52 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 14.11 | -15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и FSELX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -82.54% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -26.87% | -48.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | -15.56% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -28.63% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.57% | 6.69% | +47.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и FSELX
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 10.54%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 16.42% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 34.67% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.98% | 41.03% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.75% | 40.49% | +34.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.75% | 35.89% | +38.86% |
Сравнение комиссий SOLZ и FSELX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и FSELX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FSELX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.26% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
SOLZ Solana ETF | 3.63% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and FSELX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (16.42%) compared to SOLZ (10.54%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор