Сравнение ZIVB с MUD
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и MUD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -7.02% |
Correlation
The correlation between ZIVB and MUD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. MUD — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUD
Сравнение ZIVB c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и MUD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MUD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -97.03% | +97.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.91% | +95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -53.24% | +53.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и MUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 76.59% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 71.50% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 71.50% | +10.59% |
Сравнение комиссий ZIVB и MUD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и MUD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности MUD в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and MUD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.97% for MUD.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор