PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с MUD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).

ZIVB и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и MUD

2026 (YTD)20252024
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%5.17%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -31.42%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYDMUD с MSFD

Сравнение комиссий ZIVB и MUD

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

ZIVB vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-1.27

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-3.06

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.66

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.93

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.27

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-1.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-1.09

+1.43

Корреляция

Корреляция между ZIVB и MUD составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и MUD

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности MUD в 8.59%

TTM202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и MUD

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и MUD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-89.63%

+52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-89.63%

+66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-87.37%

+58.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-45.43%

+32.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

65.87%

-55.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и MUD

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

23.39%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

50.20%

-35.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

65.58%

-36.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

64.02%

-34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

64.02%

-34.13%