Сравнение MUD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
MUD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -27.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SOXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
MUD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MUD
SOXL
Сравнение MUD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | 1.93 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | 2.46 | -5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.35 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.64 | -5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 14.09 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.93 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.36 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SOXL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SOXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SOXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -90.46% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -49.26% | -40.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -27.28% | -60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.43% | -35.34% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 16.23% | +49.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 23.39%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 38.35% | -14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 79.93% | -29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 119.50% | -53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 105.40% | -41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 97.72% | -33.70% |