Сравнение MUD с SOXL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. MUD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.90% vs 858.82% for SOXL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.
MUD
- 1 день
- 12.55%
- 1 месяц
- -38.07%
- С начала года
- -80.97%
- 6 месяцев
- -81.60%
- 1 год
- -92.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам MUD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.97% | -78.75% | 19.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -29.07% |
Correlation
The correlation between MUD and SOXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between MUD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MUD
SOXL
Сравнение MUD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.56 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 19.95 | -20.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 63.67 | -65.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SOXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -90.46% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.52% | -43.47% | -51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -23.67% | -72.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -34.95% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.29% | 13.60% | +50.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 38.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.19% | 68.18% | -29.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.00% | 99.65% | -37.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.50% | 116.81% | -44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 110.33% | -40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.99% | 100.60% | -30.61% |
Сравнение комиссий MUD и SOXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SOXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.34% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SOXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to MUD (38.19%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 858.82% vs -92.90% for MUD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 38.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 858.82% return vs -92.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 30.97%, compared with 0.00% for SOXL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор