PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. MUD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 1438.30% for SOXL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности MUD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.

MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и SOXL

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-79.58%-78.75%19.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-27.60%

Correlation

The correlation between MUD and SOXL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.74

The correlation between MUD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYDMUD с MU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

MUD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
14.28

-15.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.38
5.17

-9.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.72

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

33.47

-34.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

114.79

-116.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

14.28

-15.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.52

-1.77

Просадки

Сравнение просадок MUD и SOXL

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-90.46%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-43.47%

-50.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-35.01%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

12.65%

+49.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 31.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

40.82%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

81.29%

-24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

102.11%

-36.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

107.25%

-40.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

99.04%

-31.99%

Сравнение комиссий MUD и SOXL

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и SOXL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

MUD and SOXL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to MUD (31.94%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1438.30% vs -93.62% for MUD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 31.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1438.30% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.03% for SOXL.

MUD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор