Сравнение MUD с SOXL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. MUD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам MUD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -29.07% |
Correlation
The correlation between MUD and SOXL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between MUD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MUD
SOXL
Сравнение MUD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 8.19 | -9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 26.43 | -27.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SOXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -90.46% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -52.63% | -42.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -52.63% | -43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -34.95% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 16.27% | +52.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 32.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 60.71% | -28.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 109.63% | -44.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 124.91% | -48.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 112.01% | -40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 101.43% | -29.93% |
Сравнение комиссий MUD и SOXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SOXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SOXL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to MUD (32.07%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -92.03% for MUD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 32.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.01% for SOXL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор