Сравнение MUD с MSFD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 7.43% for MSFD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -0.96% |
Correlation
The correlation between MUD and MSFD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between MUD and MSFD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
MUD
MSFD
Сравнение MUD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.32 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.89 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.29 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.51 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и MSFD
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -59.90% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -23.25% | -70.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -50.20% | -46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -41.59% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 8.40% | +53.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и MSFD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 10.12% | +21.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 22.06% | +34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 25.32% | +40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 26.15% | +40.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 26.15% | +40.90% |
Сравнение комиссий MUD и MSFD
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и MSFD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности MSFD в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and MSFD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.43% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.43% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 2.83% for MSFD.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор