Сравнение MUD с CARD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. MUD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.22% vs -39.30% for CARD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -78.92%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
MUD
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 10.32%
- 6 месяцев
- -74.82%
- С начала года
- -78.92%
- 1 год
- -92.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -78.92% | -78.75% | 19.12% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -35.96% |
Correlation
The correlation between MUD and CARD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. CARD — Ранг доходности на риск
MUD
CARD
Сравнение MUD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и CARD
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -93.51% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -42.02% | -52.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.12% | -93.46% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -69.22% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.24% | 28.05% | +40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и CARD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.87% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.87% | 21.51% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 53.52% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.33% | 70.63% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 80.32% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.44% | 80.32% | -8.88% |
Сравнение комиссий MUD и CARD
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и CARD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.61% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and CARD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.87%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -92.22% for MUD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -92.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.61%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор