Сравнение MUD с CARD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. MUD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -35.78% for CARD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -37.04% |
Correlation
The correlation between MUD and CARD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. CARD — Ранг доходности на риск
MUD
CARD
Сравнение MUD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.95 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.72 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.06 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.65 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и CARD
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -93.51% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -49.57% | -43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -92.68% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -68.13% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 33.93% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и CARD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.80%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 22.80% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 50.05% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 68.70% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 80.53% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 80.53% | -13.48% |
Сравнение комиссий MUD и CARD
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и CARD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and CARD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -93.62% for MUD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор