PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUD с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

MUD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MUD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-87.64%

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с EFZMUD с MSFDMUD с FLYDMUD с DOG
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий MUD и MSTZ

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

MUD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

0.03

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

1.17

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.16

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.10

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

-0.13

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

0.03

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

-0.53

-0.57

Корреляция

Корреляция между MUD и MSTZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и MSTZ

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUD и MSTZ

Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MUDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.63%

-99.36%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.63%

-83.20%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-97.37%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.43%

-93.92%

+48.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.87%

61.41%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 23.39%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

38.01%

-14.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.20%

122.49%

-72.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.58%

147.18%

-81.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.02%

172.91%

-108.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

172.91%

-108.89%