Сравнение MUD с MSTZ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MUD charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $183.47M | $167.57M | $200.10M |
Сравнение доходности по годам MUD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -86.93% |
Correlation
The correlation between MUD and MSTZ is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MUD
MSTZ
Сравнение MUD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.26 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.76 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.24 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и MSTZ
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -99.38% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -84.89% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -97.87% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -94.65% | +40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 46.05% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и MSTZ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 33.32% и 33.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 33.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 133.42% | -63.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 148.82% | -67.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 169.40% | -95.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 169.40% | -95.85% |
Сравнение комиссий MUD и MSTZ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и MSTZ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and MSTZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MUD (33.32%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -93.37% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 33.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор