Сравнение MUD с FLYD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. MUD is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs -52.56% for FLYD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -37.78%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.27K | $122.84K | $122.18K | |
| $183.47M | $167.57M | $200.10M |
Сравнение доходности по годам MUD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.78% | -60.42% | -24.16% |
Correlation
The correlation between MUD and FLYD is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
MUD
FLYD
Сравнение MUD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.71 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и FLYD
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -98.56% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -58.41% | -36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -98.56% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -83.67% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 30.80% | +40.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и FLYD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 22.73%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 22.73% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 64.07% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 76.70% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 83.49% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 83.49% | -9.94% |
Сравнение комиссий MUD и FLYD
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и FLYD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and FLYD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to FLYD (22.73%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs FLYD's -98.56%.
On 1-year performance, FLYD leads with -52.56% vs -93.37% for MUD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 22.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -52.56% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор