PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с FLYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. MUD is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.06% vs -49.08% for FLYD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.

Доходность

Сравнение доходности MUD и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -78.01%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.

MUD

1 день
7.69%
1 месяц
-41.70%
С начала года
-78.01%
6 месяцев
-83.04%
1 год
-93.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и FLYD

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-78.01%-78.75%19.12%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-25.31%

Correlation

The correlation between MUD and FLYD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с MU
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSHFLYD с CEPI

Доходность на риск

MUD vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-0.66

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.23
-0.70

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.54

0.92

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.90

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.32

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-0.66

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.23

-0.75

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MUD и FLYD

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-98.11%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.38%

-54.89%

-38.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-97.99%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.44%

-83.14%

+32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.86%

37.21%

+24.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и FLYD

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 25.78%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.48%

25.78%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.97%

59.42%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.48%

74.48%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.29%

83.67%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.29%

83.67%

-16.38%

Сравнение комиссий MUD и FLYD

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и FLYD

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		26.79%9.21%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MUD and FLYD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.48%) compared to FLYD (25.78%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs FLYD's -98.11%.

On 1-year performance, FLYD leads with -49.08% vs -93.06% for MUD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -49.08% return vs -93.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 26.79%, compared with 0.00% for FLYD.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for FLYD.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор