Сравнение MUD с FLYD
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. MUD is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.22% vs -39.59% for FLYD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности MUD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -78.92%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -26.43%.
MUD
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 10.32%
- 6 месяцев
- -74.82%
- С начала года
- -78.92%
- 1 год
- -92.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -25.09%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -39.59%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -78.92% | -78.75% | 19.12% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -26.43% | -60.42% | -24.16% |
Correlation
The correlation between MUD and FLYD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
MUD
FLYD
Сравнение MUD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.71 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.41 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и FLYD
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -98.49% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -56.11% | -38.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.12% | -98.30% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -83.46% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.24% | 28.12% | +40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и FLYD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.87% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.87% | 22.21% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 63.63% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.33% | 75.48% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 83.56% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.44% | 83.56% | -12.12% |
Сравнение комиссий MUD и FLYD
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и FLYD
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.61% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and FLYD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.87%) compared to FLYD (22.21%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, FLYD leads with -39.59% vs -92.22% for MUD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -39.59% return vs -92.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.61%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор