Сравнение ZIVB с GGLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS).
ZIVB и GGLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и GGLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.62% | -42.64% | -26.50% | -24.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью 4.62%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -18.92%
- 1 год
- -49.61%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и GGLS
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GGLS в 1.09%.
Доходность на риск
ZIVB vs. GGLS — Ранг доходности на риск
ZIVB
GGLS
Сравнение ZIVB c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -1.62 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -2.54 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.85 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.21 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.62 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.87 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и GGLS составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и GGLS
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности GGLS в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.03% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и GGLS
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки GGLS в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и GGLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -77.57% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -59.41% | +36.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -74.30% | +45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -45.32% | +32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 41.63% | -31.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и GGLS
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.01% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 20.33% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 30.66% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 31.04% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 31.04% | -1.15% |