Сравнение ZIM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIM и QQQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
ZIM
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 98.47%
- 1 год
- 131.29%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 32.92%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение доходности по годам ZIM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 28.06% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 24.41% |
Корреляция
Корреляция между ZIM и QQQ составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ZIM
QQQ
Сравнение ZIM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.62 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.93 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.00 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.38 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и QQQ
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -82.97% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -11.96% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -35.12% | -49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.75% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -32.98% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 3.48% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и QQQ
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.38% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 12.82% | +27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.02% | 22.69% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 22.37% | +44.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.47% | 22.24% | +46.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и QQQ
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.57% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |