PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZIG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZIG (Acquirers Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.19%/yr vs 12.32%/yr for VTI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

ZIG

1 день
1.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
3.02%
С начала года
9.71%
1 год
12.48%
3 года*
10.26%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		9.71%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%10.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%14.32%

Correlation

The correlation between ZIG and VTI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between ZIG and VTI has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и VTI

Секторы
ZIG
VTI

Потребительский циклический сектор

39.9%
9.7%

Энергетика

14.6%
3.3%

Сырьевые материалы

10.3%
1.9%

Промышленность

10.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.3%

Финансовые услуги

6.9%
11.3%

Здравоохранение

4.2%
9.0%

Технологии

3.8%
37.0%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

ZIG
39.9%
VTI
9.7%

Энергетика

ZIG
14.6%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

ZIG
10.3%
VTI
1.9%

Промышленность

ZIG
10.2%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
VTI
4.3%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
VTI
11.3%

Здравоохранение

ZIG
4.2%
VTI
9.0%

Технологии

ZIG
3.8%
VTI
37.0%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

VTI
9.8%

Недвижимость

ZIG

-

VTI
2.3%

Коммунальные услуги

ZIG

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с PVAL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ZIG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.72

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.38

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.48

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

10.85

-7.87

ZIG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIG и VTI

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-55.45%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.92%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.30%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-25.36%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-0.73%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-8.00%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.03%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и VTI

Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.44% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.13%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.82%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.51%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.28%

+3.73%

Сравнение комиссий ZIG и VTI

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и VTI

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
ZIG
Acquirers Fund		1.74%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and VTI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIG has higher volatility (3.44%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.32% vs 9.19% for ZIG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.32% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.05% for VTI.

ZIG tracks Acquirer's Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Vanguard. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор