PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. ZIG is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.39%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

ZIG

1 день
-0.01%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
5.36%
1 год
16.94%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIG
Acquirers Fund		8.67%-2.67%11.34%36.70%-17.34%18.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between ZIG and PVAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.79

The correlation between ZIG and PVAL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZIG и PVAL

Секторы
ZIG
PVAL

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.2%

Энергетика

15.3%
8.4%

Сырьевые материалы

13.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.3%

Промышленность

7.0%
12.1%

Финансовые услуги

6.9%
19.1%

Здравоохранение

4.3%
12.6%

Технологии

4.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
PVAL
10.2%

Энергетика

ZIG
15.3%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
PVAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
PVAL
8.3%

Промышленность

ZIG
7.0%
PVAL
12.1%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
PVAL
19.1%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
PVAL
12.6%

Технологии

ZIG
4.1%
PVAL
11.9%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

PVAL
5.8%

Недвижимость

ZIG

-

PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

ZIG

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

ZIG vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.04

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.28

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.53

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

17.33

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.04

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.07

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ZIG и PVAL

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-16.64%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-7.22%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-15.42%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-16.64%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.16%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-3.02%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.89%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и PVAL

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.30%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.19%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

10.78%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

15.26%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

15.24%

+6.90%

Сравнение комиссий ZIG и PVAL

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и PVAL

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.76%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and PVAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIG has higher volatility (2.97%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 9.39% for ZIG. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.98% for PVAL.

ZIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Putnam. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор