PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

ZIG и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%18.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий ZIG и PVAL

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

ZIG
Acquirers Fund
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

ZIG vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.49

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.06

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.98

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

8.77

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.49

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.96

-0.62

Корреляция

Корреляция между ZIG и PVAL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и PVAL

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и PVAL

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-16.64%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-11.94%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.98%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.10%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.70%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и PVAL

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.44%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.51%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

16.11%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

15.38%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

15.38%

+6.97%