PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Invesco QQQ (QQQ).

ZIG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ZIG и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIG:

-0.35

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

ZIG:

-0.27

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

ZIG:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ZIG:

-0.25

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

ZIG:

-0.70

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

ZIG:

10.69%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

ZIG:

24.79%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

ZIG:

-37.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ZIG:

-21.07%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%.

ZIG

С начала года

-11.46%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-7.97%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZIG и QQQ

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ZIG
Acquirers Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг риск-скорректированной доходности ZIG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и QQQ

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIG
Acquirers Fund		2.22%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и QQQ

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и QQQ

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...