PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с DEEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).

ZIG и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и DEEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		3.00%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 3.00%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

DEEP

1 день
0.41%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.61%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHGZIG с VGT
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с FVALDEEP с VTVDEEP с FNGSDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с IVVDEEP с QQQ

Сравнение комиссий ZIG и DEEP

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DEEP в 0.80%.

ZIG
Acquirers Fund
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Доходность на риск

ZIG vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGDEEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.91

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.43

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.48

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

4.33

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DEEP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGDEEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZIG и DEEP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и DEEP

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности DEEP в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.66%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и DEEP

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и DEEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-52.52%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-13.91%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-28.40%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.91%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.53%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.75%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и DEEP

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.18%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.44%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

22.83%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.70%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.27%

-1.92%