PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZIG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ZIG (Acquirers Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 8.74%/yr vs 7.39%/yr for IWM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%.

ZIG

1 день
-0.45%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
2.52%
С начала года
11.41%
1 год
11.43%
3 года*
9.78%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
Всё время*
7.96%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

ZIG

Acquirers Fund
$39.65K$39.10K$39.95K

Сравнение доходности по годам ZIG и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		11.41%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%10.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%9.06%

Correlation

The correlation between ZIG and IWM is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between ZIG and IWM has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и IWM

Секторы
ZIG
IWM

Потребительский циклический сектор

36.7%
9.2%

Энергетика

19.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

13.1%
2.8%

Промышленность

9.9%
13.7%

Финансовые услуги

6.6%
18.3%

Сырьевые материалы

6.5%
4.5%

Технологии

3.9%
13.6%

Здравоохранение

3.6%
20.0%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

ZIG
36.7%
IWM
9.2%

Энергетика

ZIG
19.7%
IWM
5.6%

Потребительский защитный сектор

ZIG
13.1%
IWM
2.8%

Промышленность

ZIG
9.9%
IWM
13.7%

Финансовые услуги

ZIG
6.6%
IWM
18.3%

Сырьевые материалы

ZIG
6.5%
IWM
4.5%

Технологии

ZIG
3.9%
IWM
13.6%

Здравоохранение

ZIG
3.6%
IWM
20.0%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

IWM
2.0%

Недвижимость

ZIG

-

IWM
7.0%

Коммунальные услуги

ZIG

-

IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с PVALZIG с SCHG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

ZIG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ZIG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.93

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.72

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.38

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

11.99

-9.23

ZIG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIG и IWM

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-59.05%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.03%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-27.50%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-31.91%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.64%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.70%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.11%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и IWM

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.66%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.53%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

14.23%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.30%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

22.49%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.02%

-1.06%

Сравнение комиссий ZIG и IWM

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и IWM

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
ZIG
Acquirers Fund		1.71%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and IWM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to ZIG (3.66%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, ZIG leads with 8.74% vs 7.39% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ZIG has performed better with a 8.74% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.89% for IWM.

ZIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ZIG tracks Acquirer's Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Acquirers and iShares. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор