Сравнение ZIG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ZIG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 7.24% | -2.67% | 11.34% | 36.70% | -17.34% | 37.38% | -15.76% | 9.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ZIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIG и IWM
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ZIG vs. IWM — Ранг доходности на риск
ZIG
IWM
Сравнение ZIG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.15 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.70 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.93 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.08 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.15 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ZIG и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и IWM
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и IWM
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -59.05% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -13.74% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -31.91% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.33% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.83% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.73% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и IWM
Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 7.36% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 14.48% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 23.18% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.54% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.99% | -0.64% |