PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIG и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ZIG с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ZIG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIG или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIG:

-0.34

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

ZIG:

-0.32

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

ZIG:

0.96

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

ZIG:

-0.28

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

ZIG:

-0.73

VOO:

2.58

Индекс Язвы

ZIG:

11.58%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

ZIG:

25.47%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

ZIG:

-37.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ZIG:

-21.28%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%.

ZIG

С начала года

-11.69%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-20.70%

1 год

-8.49%

3 года

8.09%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ZIG и VOO

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ZIG
Acquirers Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг риск-скорректированной доходности ZIG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и VOO

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIG
Acquirers Fund		2.22%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и VOO

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и VOO

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...