PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZIG returned 14.39%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%20.63%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between ZIG and VOTE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between ZIG and VOTE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и VOTE

Секторы
ZIG
VOTE

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.2%

Энергетика

15.3%
3.6%

Сырьевые материалы

13.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Промышленность

7.0%
8.5%

Финансовые услуги

6.9%
11.7%

Здравоохранение

4.3%
8.6%

Технологии

4.1%
35.5%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
VOTE
10.2%

Энергетика

ZIG
15.3%
VOTE
3.6%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
VOTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
VOTE
4.8%

Промышленность

ZIG
7.0%
VOTE
8.5%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
VOTE
11.7%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
VOTE
8.6%

Технологии

ZIG
4.1%
VOTE
35.5%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

VOTE
11.3%

Недвижимость

ZIG

-

VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

ZIG

-

VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с SCHGZIG с PVAL
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

ZIG vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.38

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.25

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.16

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.50

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.38

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ZIG и VOTE

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-25.71%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.10%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.08%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.27%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.14%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.98%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и VOTE

Acquirers Fund (ZIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 2.80% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.20%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.08%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.14%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

17.14%

+5.00%

Сравнение комиссий ZIG и VOTE

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и VOTE

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and VOTE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 14.39% for ZIG. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.89% for VOTE.

ZIG tracks Acquirer's Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор