PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIG с VOTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с VOTE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

ZIG и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIG или VOTE.

Корреляция

Корреляция между ZIG и VOTE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIG:

-0.35

VOTE:

0.53

Коэф-т Сортино

ZIG:

-0.27

VOTE:

0.91

Коэф-т Омега

ZIG:

0.96

VOTE:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZIG:

-0.25

VOTE:

0.57

Коэф-т Мартина

ZIG:

-0.70

VOTE:

2.19

Индекс Язвы

ZIG:

10.69%

VOTE:

5.00%

Дневная вол-ть

ZIG:

24.79%

VOTE:

19.66%

Макс. просадка

ZIG:

-37.14%

VOTE:

-25.71%

Текущая просадка

ZIG:

-21.07%

VOTE:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.32%.

ZIG

С начала года

-11.46%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-7.97%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

VOTE

С начала года

-3.32%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-4.85%

1 год

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZIG и VOTE

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

ZIG
Acquirers Fund
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIG и VOTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг риск-скорректированной доходности ZIG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг риск-скорректированной доходности VOTE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOTE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIG c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и VOTE

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOTE в 1.26%

TTM20242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		2.22%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.26%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и VOTE

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и VOTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и VOTE

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...