PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

ZIG и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и SPXM

2026 (YTD)2025
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-0.20%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий ZIG и SPXM

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

ZIG
Acquirers Fund
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

ZIG vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.82

-1.48

Корреляция

Корреляция между ZIG и SPXM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и SPXM

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и SPXM

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-5.08%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-0.75%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-0.80%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

9.34%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

9.34%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

9.34%

+13.01%