Сравнение ZIG с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
ZIG и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIG и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIG и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 7.24% | -2.67% | 11.34% | 1.91% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
ZIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIG и GSIB
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
ZIG vs. GSIB — Ранг доходности на риск
ZIG
GSIB
Сравнение ZIG c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.93 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.55 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.70 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.19 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.93 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.20 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между ZIG и GSIB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и GSIB
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и GSIB
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIG | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -17.71% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -14.59% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -8.30% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -2.07% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.28% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и GSIB
Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIG | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 7.60% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 13.15% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 20.85% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.41% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.41% | +3.94% |