PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

ZIG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIG или SCHG.

Корреляция

Корреляция между ZIG и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIG:

-0.35

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

ZIG:

-0.27

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

ZIG:

0.96

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

ZIG:

-0.25

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

ZIG:

-0.70

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

ZIG:

10.69%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

ZIG:

24.79%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

ZIG:

-37.14%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ZIG:

-21.07%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%.

ZIG

С начала года

-11.46%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-7.97%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZIG и SCHG

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

ZIG
Acquirers Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг риск-скорректированной доходности ZIG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и SCHG

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIG
Acquirers Fund		2.22%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и SCHG

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и SCHG

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...