PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

ZIG и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий ZIG и CALF

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

ZIG
Acquirers Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ZIG vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.92

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.43

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.31

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

5.99

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между ZIG и CALF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и CALF

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и CALF

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-47.58%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-16.47%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-34.22%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.28%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.91%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

3.60%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и CALF

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.22%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.13%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

22.66%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

23.68%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

26.18%

-3.83%