PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с BDGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZIG is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, ZIG returned 14.39%/yr vs 14.02%/yr for BDGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.56%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и BDGS

2026 (YTD)202520242023
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%29.15%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.56%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between ZIG and BDGS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.41

The correlation between ZIG and BDGS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZIG и BDGS

Секторы
ZIG
BDGS

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.9%

Энергетика

15.3%
2.6%

Сырьевые материалы

13.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.1%

Промышленность

7.0%
6.6%

Финансовые услуги

6.9%
9.3%

Здравоохранение

4.3%
7.5%

Технологии

4.1%
37.4%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
BDGS
10.9%

Энергетика

ZIG
15.3%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
BDGS
4.1%

Промышленность

ZIG
7.0%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
BDGS
7.5%

Технологии

ZIG
4.1%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

BDGS
16.6%

Недвижимость

ZIG

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

ZIG

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

ZIG vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.28

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.38

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.43

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

16.36

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.28

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.75

-1.41

Просадки

Сравнение просадок ZIG и BDGS

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-9.12%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-4.03%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-9.12%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.89%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-0.64%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

0.84%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и BDGS

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.13%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

4.74%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

6.08%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

8.20%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

8.20%

+13.94%

Сравнение комиссий ZIG и BDGS

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и BDGS

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and BDGS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIG has higher volatility (2.80%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, ZIG leads with 14.39% vs 14.02% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZIG has performed better with a 14.39% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Acquirers Funds and Bridges. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор