PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.57%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

ZIG

1 день
0.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.24%
6 месяцев
6.59%
1 год
15.05%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%10.14%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%15.13%

Correlation

The correlation between ZIG and BBUS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ZIG and BBUS has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и BBUS

Секторы
ZIG
BBUS

Потребительский циклический сектор

39.9%
9.1%

Энергетика

14.6%
3.0%

Сырьевые материалы

10.3%
1.2%

Промышленность

10.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.4%

Финансовые услуги

6.9%
11.2%

Здравоохранение

4.2%
8.0%

Технологии

3.8%
38.1%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

ZIG
39.9%
BBUS
9.1%

Энергетика

ZIG
14.6%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

ZIG
10.3%
BBUS
1.2%

Промышленность

ZIG
10.2%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
BBUS
4.4%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

ZIG
4.2%
BBUS
8.0%

Технологии

ZIG
3.8%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

BBUS
10.0%

Недвижимость

ZIG

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ZIG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с PVALZIG с SCHG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ZIG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.73

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.37

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.34

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

10.25

-6.63

ZIG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIG и BBUS

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-35.35%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.21%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.01%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-25.46%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-3.39%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.43%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.10%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и BBUS

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.84%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.86%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.48%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.13%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

19.58%

+2.50%

Сравнение комиссий ZIG и BBUS

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и BBUS

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
ZIG
Acquirers Fund		1.76%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and BBUS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to ZIG (3.56%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 9.57% for ZIG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.03% for BBUS.

ZIG tracks Acquirer's Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор