Сравнение ZIG с AVUV
ZIG (Acquirers Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZIG is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.19%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
ZIG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIG и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 9.71% | -2.67% | 11.34% | 36.70% | -17.34% | 37.38% | -15.76% | 9.13% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between ZIG and AVUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between ZIG and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZIG и AVUV
Секторы
ZIG
AVUV
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
ZIG
AVUV
Энергетика
ZIG
AVUV
Сырьевые материалы
ZIG
AVUV
Промышленность
ZIG
AVUV
Потребительский защитный сектор
ZIG
AVUV
Финансовые услуги
ZIG
AVUV
Здравоохранение
ZIG
AVUV
Технологии
ZIG
AVUV
Коммуникационные услуги
ZIG
-
AVUV
Недвижимость
ZIG
-
AVUV
Коммунальные услуги
ZIG
-
AVUV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIG vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZIG
AVUV
Сравнение ZIG c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIG | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.72 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 14.06 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIG и AVUV
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIG | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -49.42% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -7.95% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | -28.79% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -28.79% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | 0.00% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -7.83% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.66% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и AVUV
Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIG | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.95% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 11.11% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.15% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.51% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 28.10% | -6.09% |
Сравнение комиссий ZIG и AVUV
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и AVUV
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVUV в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZIG Acquirers Fund | 1.74% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIG and AVUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIG has higher volatility (3.44%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 9.19% for ZIG. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.
ZIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.24% for AVUV.
ZIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Avantis. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIG и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор