PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и S&P 500 Index (^GSPC).

ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ZIG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.41

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

6.61

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZIG и ^GSPC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ZIG и ^GSPC

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-56.78%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-12.14%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-25.43%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.78%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.75%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.60%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и ^GSPC

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.37%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.55%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

18.33%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

16.90%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.05%

+4.30%