Сравнение ZHDG с WMTI
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью -0.90%.
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 4.18% | -0.25% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
Correlation
The correlation between ZHDG and WMTI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. WMTI — Ранг доходности на риск
ZHDG
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZHDG c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и WMTI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки WMTI в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -20.60% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -16.32% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.59% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 27.72% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 27.72% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 27.72% | -15.94% |
Сравнение комиссий ZHDG и WMTI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и WMTI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности WMTI в 26.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and WMTI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 2.46% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and REX. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор