Сравнение ZHDG с WMTI
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 1.36%.
ZHDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.19% | -0.25% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 1.36% | 9.99% |
Correlation
The correlation between ZHDG and WMTI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. WMTI — Ранг доходности на риск
ZHDG
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZHDG c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и WMTI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -17.24% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -14.41% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -4.49% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 27.73% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 27.73% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 27.73% | -15.92% |
Сравнение комиссий ZHDG и WMTI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и WMTI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности WMTI в 24.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 24.00% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.51% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and WMTI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 24.00%, compared with 2.51% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and REX. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор