PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

ZHDG и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и QQQI

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%17.25%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий ZHDG и QQQI

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.93

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.69

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZHDG и QQQI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и QQQI

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и QQQI

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-20.00%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.46%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.72%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.31%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.54%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и QQQI

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.18%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.23%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

19.72%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

17.48%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

17.48%

-5.68%