PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

ZHDG и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и QQA

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%4.62%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий ZHDG и QQA

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.74

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.90

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.03

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZHDG и QQA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и QQA

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и QQA

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-19.73%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.55%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.93%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.62%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.43%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и QQA

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.85%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.72%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

19.02%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

18.84%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.84%

-7.04%